Сравнение MLPTX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
MLPTX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPTX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPTX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 19.65% | 8.57% | 30.35% | 22.78% | 22.02% | 40.06% | -25.31% | 7.10% | -9.46% | -3.71% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPTX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции MLPTX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.70% соответственно.
MLPTX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 11.59%
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPTX и JEEIX
MLPTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
MLPTX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
MLPTX
JEEIX
Сравнение MLPTX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPTX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.36 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.04 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.67 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 16.72 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPTX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.36 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.85 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MLPTX и JEEIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPTX и JEEIX
Дивидендная доходность MLPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности JEEIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 4.85% | 5.63% | 4.91% | 6.11% | 6.90% | 7.84% | 12.75% | 10.02% | 9.76% | 8.11% | 7.24% | 7.69% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLPTX и JEEIX
Максимальная просадка MLPTX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPTX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPTX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -30.39% | -45.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -7.76% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -22.02% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.95% | -30.39% | -41.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.99% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -4.47% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.70% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPTX и JEEIX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) составляет 3.21%, в то время как у JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что MLPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPTX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.65% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 6.96% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 11.91% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 12.79% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 14.17% | +10.84% |