Сравнение MLPR с XTJL
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. MLPR is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, MLPR returned 32.14%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | -9.85% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Correlation
The correlation between MLPR and XTJL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MLPR and XTJL has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. XTJL — Ранг доходности на риск
MLPR
XTJL
Сравнение MLPR c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.07 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 17.37 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.65 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и XTJL
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -23.24% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -5.12% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -16.70% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | 0.00% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.04% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 0.90% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и XTJL
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 0.33% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 5.72% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 7.43% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 15.22% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 15.22% | +18.53% |
Сравнение комиссий MLPR и XTJL
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и XTJL
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and XTJL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, MLPR leads with 32.14% vs 14.68% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MLPR has performed better with a 32.14% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор