Сравнение MLPR с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
MLPR и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPR и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | -9.85% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -1.36% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -1.36%.
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и XTJL
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
MLPR vs. XTJL — Ранг доходности на риск
MLPR
XTJL
Сравнение MLPR c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.18 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.42 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и XTJL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и XTJL
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и XTJL
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -23.24% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -13.81% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.77% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -4.18% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 2.19% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и XTJL
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.44% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 6.27% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 18.18% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 15.46% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 15.46% | +18.55% |