PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. MLPR is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 26.89%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%17.04%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between MLPR and XDSQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.41

Over the past year, the correlation between MLPR and XDSQ has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

MLPR vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.52

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.09

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.67

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

7.97

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MLPR и XDSQ

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-26.06%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.60%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-19.15%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-26.06%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

0.00%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.96%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.01%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и XDSQ

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

0.57%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

8.40%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

10.56%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

15.27%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

15.10%

+18.65%

Сравнение комиссий MLPR и XDSQ

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и XDSQ

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and XDSQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 9.80% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.79% for XDSQ.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор