PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

MLPR и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPR и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		22.63%9.83%31.57%35.87%41.04%17.04%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.89%.

MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
2.74%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.03%
1 год
13.63%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий MLPR и XDSQ

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

MLPR vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.77

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.19

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

5.87

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.60

+0.32

Корреляция

Корреляция между MLPR и XDSQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и XDSQ

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и XDSQ

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-26.06%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-12.18%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.12%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.08%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.47%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и XDSQ

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.65%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.60%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

17.99%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

15.32%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

15.32%

+18.68%