Сравнение MLPR с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
MLPR и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPR и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 5.07% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и TSMX
MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
MLPR vs. TSMX — Ранг доходности на риск
MLPR
TSMX
Сравнение MLPR c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.95 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.08 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 6.59 | -5.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 20.50 | -19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.95 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и TSMX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и TSMX
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и TSMX
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -63.80% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -34.93% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -25.94% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -16.74% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 11.22% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и TSMX
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 29.06% | -24.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 54.61% | -40.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 77.49% | -49.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 81.26% | -51.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 81.26% | -47.25% |