PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

MLPR и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPR и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и MUU

2026 (YTD)20252024
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		22.63%9.83%4.47%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий MLPR и MUU

MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Доходность на риск

MLPR vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

7.00

-6.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

3.86

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

17.99

-17.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

50.69

-49.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

7.00

-6.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.77

-0.85

Корреляция

Корреляция между MLPR и MUU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и MUU

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и MUU

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-75.07%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-52.72%

+28.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-38.92%

+33.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-25.08%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

18.71%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и MUU

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

47.51%

-42.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

99.28%

-85.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

130.64%

-102.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

127.68%

-98.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

127.68%

-93.68%