Сравнение MLPR с MLPI
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. MLPR is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 0.88% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between MLPR and MLPI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. MLPI — Ранг доходности на риск
MLPR
MLPI
Сравнение MLPR c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.49 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и MLPI
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -5.38% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.84% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -1.27% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 13.05% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 13.05% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 13.05% | +20.70% |
Сравнение комиссий MLPR и MLPI
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и MLPI
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and MLPI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: UBS and Neos. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор