Сравнение MLPQ.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
MLPQ.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -3.06% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 15.01% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
SPXP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и SPXP.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
SPXP.L
Сравнение MLPQ.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.98 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.42 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.09 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 7.22 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.98 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.02 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и SPXP.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и SPXP.L
Ни MLPQ.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и SPXP.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -25.46% | -50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -10.33% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -20.77% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -25.46% | -48.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.71% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -3.54% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.05% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и SPXP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.86% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 8.30% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 15.20% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 14.30% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 16.35% | +11.57% |