Сравнение MLPNX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPNX показывает доходность 23.30%, а VGENX немного выше – 24.08%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 13.35% против 10.86% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и VGENX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
MLPNX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
MLPNX
VGENX
Сравнение MLPNX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.44 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.03 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.01 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 14.64 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.44 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и VGENX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и VGENX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и VGENX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -65.37% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -12.30% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -19.72% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -61.19% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -14.99% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.53% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и VGENX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.79% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.57% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 14.79% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 18.64% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 23.26% | +12.72% |