Сравнение MLPNX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPNX показывает доходность 23.30%, а VGELX немного выше – 24.12%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 13.35% против 10.96% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и VGELX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
MLPNX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
MLPNX
VGELX
Сравнение MLPNX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.45 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.05 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.02 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 14.72 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.45 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и VGELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и VGELX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и VGELX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -65.22% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -12.30% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -19.72% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -61.13% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -19.26% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.52% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и VGELX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.79% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.54% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 14.77% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 18.65% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 23.27% | +12.71% |