Сравнение MLPNX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.16% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и VENAX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
MLPNX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MLPNX
VENAX
Сравнение MLPNX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.93 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.05 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 5.86 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и VENAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и VENAX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и VENAX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -74.42% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -19.04% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -26.59% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -69.58% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.23% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -20.09% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.65% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и VENAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.98% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 13.84% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 24.98% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 26.55% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 30.17% | +5.81% |