Сравнение MLPNX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 13.35% против 10.69% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и VADAX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
MLPNX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
MLPNX
VADAX
Сравнение MLPNX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 4.10 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.46 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и VADAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и VADAX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и VADAX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -60.27% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -12.61% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -21.74% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -39.32% | -44.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -6.01% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -7.13% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.80% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 4.22%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.47% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.87% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 17.25% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 16.30% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 18.54% | +17.44% |