PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPNX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPNX с ACSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPNX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - MLPNX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPNX returned 10.28%/yr vs 12.54%/yr for ACSTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPNX charges 1.34%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности MLPNX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPNX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции MLPNX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.54% соответственно.

MLPNX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.36%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.88%
1 год
27.98%
3 года*
31.72%
5 лет*
27.12%
10 лет*
10.28%

ACSTX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.11%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.48%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPNX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		25.47%4.56%47.50%25.29%38.54%55.22%-45.69%8.98%-20.95%-0.65%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.97%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between MLPNX and ACSTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MLPNX and ACSTX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с MLPNX:
MLPNX с ^GSPCMLPNX с SPYMLPNX с PFFAMLPNX с PSPFXMLPNX с MDTMLPNX с RYEIXMLPNX с RSNRX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

MLPNX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPNX
Ранг доходности на риск MLPNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPNX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPNX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPNXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.18

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.16

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.95

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

11.21

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPNX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPNX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPNX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPNXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MLPNX и ACSTX

Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPNXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-58.61%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.02%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-15.61%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-17.25%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-44.80%

-38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.39%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-9.35%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.10%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPNX и ACSTX

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPNXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.30%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.00%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

10.84%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

15.41%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

19.45%

+16.34%

Сравнение комиссий MLPNX и ACSTX

MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPNX и ACSTX

Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ACSTX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.11%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		4.18%5.31%4.14%5.58%6.44%8.34%21.57%13.90%13.34%20.56%7.75%9.09%

Часто задаваемые вопросы

MLPNX and ACSTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPNX has higher volatility (6.85%) compared to ACSTX (2.30%). In terms of maximum drawdown, MLPNX dropped -87.31% vs ACSTX's -58.61%.

ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPNX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор