Сравнение MLPI с IYRI
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.08%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.08% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MLPI and IYRI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение MLPI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и IYRI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -12.12% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.52% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.69% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 10.80% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.20% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 13.20% | -0.15% |
Сравнение комиссий MLPI и IYRI
И MLPI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и IYRI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности IYRI в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.96% | 11.72% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and IYRI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI and IYRI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IYRI has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 7.19% for MLPI.
MLPI is categorized as MLPs, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and Neos.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор