Сравнение MLPFX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
MLPFX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности MLPFX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPFX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 20.14% | 8.22% | 29.99% | 22.47% | 21.84% | 39.44% | -25.43% | 6.90% | -9.63% | -4.02% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPFX показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции MLPFX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.69% соответственно.
MLPFX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 11.36%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPFX и VADAX
MLPFX берет комиссию в 10.29%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
MLPFX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
MLPFX
VADAX
Сравнение MLPFX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPFX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.13 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.10 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPFX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.46 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MLPFX и VADAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPFX и VADAX
Дивидендная доходность MLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 5.25% | 6.11% | 5.29% | 6.54% | 7.34% | 8.29% | 13.36% | 10.42% | 10.09% | 8.35% | 7.41% | 7.84% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок MLPFX и VADAX
Максимальная просадка MLPFX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPFX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPFX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -60.27% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.61% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -21.74% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.18% | -39.32% | -32.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -6.01% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -7.13% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.80% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPFX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) составляет 3.71%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что MLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPFX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.47% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.87% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 17.25% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.30% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.54% | +6.54% |