Сравнение MLPDX с OPGSX
MLPDX (Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - MLPDX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while OPGSX is a Gold fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPDX returned 10.10%/yr vs 11.45%/yr for OPGSX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLPDX charges 9.02%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.
Доходность
Сравнение доходности MLPDX и OPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPDX показывает доходность 23.88%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции MLPDX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.45% соответственно.
MLPDX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 23.88%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 7.63%
OPGSX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 11.45%
- Всё время*
- 7.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLPDX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 23.88% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -13.12% | -8.61% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | -7.91% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Correlation
The correlation between MLPDX and OPGSX is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between MLPDX and OPGSX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPDX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
MLPDX
OPGSX
Сравнение MLPDX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPDX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.25 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 2.62 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPDX и OPGSX
Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и OPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPDX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -80.04% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -36.82% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -36.82% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -47.09% | +29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.90% | -47.09% | -25.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -30.91% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -29.30% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 16.66% | -14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPDX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPDX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 10.97% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 37.08% | -27.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 46.27% | -33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 34.25% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 33.11% | -7.38% |
Сравнение комиссий MLPDX и OPGSX
MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPDX и OPGSX
Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности OPGSX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 5.99% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.46% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPDX and OPGSX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGSX has higher volatility (10.97%) compared to MLPDX (4.12%). In terms of maximum drawdown, MLPDX dropped -77.09% vs OPGSX's -80.04%.
MLPDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPDX и OPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор