PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPDX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPDX с ACEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPDX (Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - MLPDX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPDX returned 9.87%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPDX charges 9.02%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности MLPDX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPDX показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции MLPDX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.87% соответственно.

MLPDX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.30%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.47%
1 год
23.06%
3 года*
22.12%
5 лет*
18.92%
10 лет*
9.87%

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPDX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		19.67%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-13.12%-8.61%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between MLPDX and ACEIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MLPDX and ACEIX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPFXMLPDX с HMSFXMLPDX с MLPLXMLPDX с MLPAXMLPDX с TYGMLPDX с EMOMLPDX с NML
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Доходность на риск

MLPDX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPDX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.34

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.35

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.42

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

14.15

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPDX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPDX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPDX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MLPDX и ACEIX

Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-40.08%

-37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.50%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-12.40%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-16.73%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.90%

-30.80%

-42.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-0.17%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-4.61%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.32%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPDX и ACEIX

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.05%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.13%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

8.03%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

11.11%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

12.83%

+12.93%

Сравнение комиссий MLPDX и ACEIX

MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPDX и ACEIX

Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности ACEIX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.62%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%

Часто задаваемые вопросы

MLPDX and ACEIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPDX has higher volatility (4.95%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, MLPDX dropped -77.09% vs ACEIX's -40.08%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPDX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор