PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 9.71% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и SHLD

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%13.13%

Correlation

The correlation between MLPD and SHLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.21

The correlation between MLPD and SHLD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и SHLD

Секторы
MLPD
SHLD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MLPD
100.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

MLPD

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

MLPD

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

SHLD

-

Финансовые услуги

MLPD

-

SHLD

-

Здравоохранение

MLPD

-

SHLD

-

Промышленность

MLPD

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

MLPD

-

SHLD

-

Технологии

MLPD

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

MLPD

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MLPD vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.41

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.74

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.49

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

1.30

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.41

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.00

-0.85

Просадки

Сравнение просадок MLPD и SHLD

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-20.10%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-20.10%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-18.85%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.19%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.51%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и SHLD

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.81%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

19.35%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

24.05%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

21.13%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

21.13%

-9.73%

Сравнение комиссий MLPD и SHLD

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и SHLD

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and SHLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 0.56% for SHLD.

MLPD is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.50% for SHLD.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор