PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с QYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.13% vs 22.55% for QYLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.89%.

MLPD

1 день
0.42%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.34%
1 год
15.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.97%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.89%
6 месяцев
7.59%
1 год
22.55%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и QYLD

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.90%11.77%9.42%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.89%9.28%12.90%

Correlation

The correlation between MLPD and QYLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г.

0.22

The correlation between MLPD and QYLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и QYLD

Секторы
MLPD
QYLD

Энергетика

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

MLPD
100.0%
QYLD
0.5%

Сырьевые материалы

MLPD

-

QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

QYLD
6.4%

Финансовые услуги

MLPD

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

MLPD

-

QYLD
3.7%

Промышленность

MLPD

-

QYLD
2.6%

Недвижимость

MLPD

-

QYLD
0.1%

Технологии

MLPD

-

QYLD
58.7%

Коммунальные услуги

MLPD

-

QYLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IYRIMLPD с IBMT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

MLPD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.34

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.28

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.56

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

25.38

-15.33

MLPD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPD и QYLD

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-24.75%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-4.97%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.10%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.82%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.89%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и QYLD

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 3.38%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.78%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

8.50%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

9.70%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

14.84%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

15.56%

-4.21%

Сравнение комиссий MLPD и QYLD

И MLPD, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и QYLD

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности QYLD в 11.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.48%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.68%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and QYLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.78%) compared to MLPD (3.38%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 22.55% vs 15.13% for MLPD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.55% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD and QYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

MLPD has the higher dividend yield at 13.48%, compared with 11.68% for QYLD.

MLPD is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор