PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - MLPD tracks the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 18.32% for PBP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.90%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и PBP

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%13.66%

Correlation

The correlation between MLPD and PBP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.26

The correlation between MLPD and PBP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и PBP

Секторы
MLPD
PBP

Энергетика

100.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

MLPD
100.0%
PBP
3.3%

Сырьевые материалы

MLPD

-

PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

PBP
10.2%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

PBP
4.7%

Финансовые услуги

MLPD

-

PBP
11.4%

Здравоохранение

MLPD

-

PBP
8.6%

Промышленность

MLPD

-

PBP
7.8%

Недвижимость

MLPD

-

PBP
1.8%

Технологии

MLPD

-

PBP
39.5%

Коммунальные услуги

MLPD

-

PBP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с VYMI
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

MLPD vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.68

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.86

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.52

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

18.66

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.35

+0.80

Просадки

Сравнение просадок MLPD и PBP

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-43.43%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-5.22%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.17%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.69%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.98%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и PBP

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.93%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.53%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

6.87%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

11.86%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

13.66%

-2.26%

Сравнение комиссий MLPD и PBP

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и PBP

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and PBP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 18.32% vs 15.24% for MLPD. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.32% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 11.16% for PBP.

MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор