PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с FYEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 24.64% for FYEE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.03%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.03%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и FYEE

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.03%15.76%13.25%

Correlation

The correlation between MLPD and FYEE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.24

Over the past year, the correlation between MLPD and FYEE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

MLPD vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.57

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.47

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.35

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

17.14

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MLPD и FYEE

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-18.79%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-7.39%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.30%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.25%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.44%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и FYEE

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.43%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.26%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

9.64%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

13.84%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

13.84%

-2.44%

Сравнение комиссий MLPD и FYEE

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и FYEE

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности FYEE в 7.57%

ПозицияTTM20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.57%7.08%5.45%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and FYEE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.64% vs 15.24% for MLPD. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.64% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 7.57% for FYEE.

They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор