PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с CSHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 5.25% for CSHI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.26%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и CSHI

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%3.76%

Correlation

The correlation between MLPD and CSHI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.19

The correlation between MLPD and CSHI shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и CSHI

Секторы
MLPD
CSHI

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

MLPD
100.0%
CSHI
3.5%

Сырьевые материалы

MLPD

-

CSHI
1.8%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

CSHI
4.9%

Финансовые услуги

MLPD

-

CSHI
11.8%

Здравоохранение

MLPD

-

CSHI
8.5%

Промышленность

MLPD

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

MLPD

-

CSHI
1.9%

Технологии

MLPD

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

MLPD

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

MLPD vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
6.16

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
11.83

-9.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.75

-1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

29.16

-25.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

154.18

-143.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

6.16

-4.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

4.18

-3.04

Просадки

Сравнение просадок MLPD и CSHI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-1.69%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-0.18%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.03%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.03%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и CSHI

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.11%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

0.52%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

0.86%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

1.32%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

1.32%

+10.08%

Сравнение комиссий MLPD и CSHI

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и CSHI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and CSHI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs CSHI's -1.69%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 5.25% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 4.90% for CSHI.

MLPD is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while CSHI tracks NONE. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор