PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 28.68% for EFAS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и EFAS

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%-0.04%

Correlation

The correlation between MLPD and EFAS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MLPD и EFAS

Секторы
MLPD
EFAS

Энергетика

100.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Энергетика

MLPD
100.0%
EFAS
13.7%

Сырьевые материалы

MLPD

-

EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

EFAS
8.6%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

EFAS
8.1%

Финансовые услуги

MLPD

-

EFAS
30.1%

Здравоохранение

MLPD

-

EFAS
0.1%

Промышленность

MLPD

-

EFAS
9.9%

Недвижимость

MLPD

-

EFAS
11.3%

Технологии

MLPD

-

EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

MLPD

-

EFAS
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с IAUI
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

MLPD vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.73

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.83

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.44

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

14.48

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.56

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MLPD и EFAS

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-44.38%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-5.30%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.01%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-7.08%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.99%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и EFAS

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеют волатильность 2.91% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.96%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

8.20%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

10.60%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

15.59%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

18.33%

-6.93%

Сравнение комиссий MLPD и EFAS

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и EFAS

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and EFAS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.96%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, EFAS leads with 28.68% vs 15.24% for MLPD. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.68% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 5.05% for EFAS.

MLPD is categorized as Derivative Income, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор