PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с WEEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. MLPD.L is passively managed, while WEEI is actively managed. Over the past year, MLPD.L returned 15.70% vs 36.55% for WEEI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPD.L показывает доходность 18.70%, а WEEI немного выше – 19.17%.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и WEEI

2026 (YTD)20252024
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%10.69%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between MLPD.L and WEEI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов MLPD.L и WEEI

Секторы
MLPD.L
WEEI

Энергетика

96.7%
100.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPD.L
96.7%
WEEI
100.0%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
WEEI

-

Промышленность

MLPD.L
0.2%
WEEI

-

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

WEEI

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

WEEI

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

WEEI

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

WEEI

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

WEEI

-

Здравоохранение

MLPD.L

-

WEEI

-

Недвижимость

MLPD.L

-

WEEI

-

Технологии

MLPD.L

-

WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

MLPD.L vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.65

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.37

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.79

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

15.22

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа WEEI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.65

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.70

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и WEEI

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-18.78%

-63.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.67%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.49%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-4.17%

-24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.41%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и WEEI

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.21%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.69%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

13.96%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

18.28%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

18.28%

+10.07%

Сравнение комиссий MLPD.L и WEEI

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и WEEI

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности WEEI в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and WEEI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

They also come from different issuers: Invesco and Westwood. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.85% for WEEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор