PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с UCIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с UCIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPB returned 10.20%/yr vs 10.30%/yr for UCIB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for UCIB.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и UCIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPB показывает доходность 19.72%, а UCIB немного выше – 20.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPB имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции UCIB немного впереди с 10.30%.

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и UCIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		20.67%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%

Correlation

The correlation between MLPB and UCIB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB

Доходность на риск

MLPB vs. UCIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c UCIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBUCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.94

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.38

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.92

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.55

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. UCIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа UCIB равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и UCIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBUCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.94

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MLPB и UCIB

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и UCIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-36.94%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-15.53%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.18%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-20.95%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-36.94%

-34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-15.53%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-9.06%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.54%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и UCIB

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 5.40%, в то время как у ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

16.62%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

31.05%

-21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

31.72%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

26.74%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

23.22%

+4.89%

Сравнение комиссий MLPB и UCIB

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и UCIB

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and UCIB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to MLPB (5.40%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs UCIB's -36.94%.

On 10-year performance, UCIB leads with 10.30% vs 10.20% for MLPB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 10.30% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for UCIB.

MLPB is categorized as MLPs, while UCIB is Commodities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.55% for UCIB.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и UCIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор