Сравнение MLPB с BDCX
MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 18.51%/yr vs 1.22%/yr for BDCX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -13.68%.
MLPB
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 8.03%
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPB и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 17.00% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 39.42% | -0.22% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between MLPB and BDCX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MLPB and BDCX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPB vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MLPB
BDCX
Сравнение MLPB c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPB | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.59 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.99 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPB и BDCX
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPB | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -34.96% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -30.46% | +20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -33.39% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -34.96% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -29.85% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -10.21% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 18.05% | -14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 5.33%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPB | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.40% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 23.09% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 27.74% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 26.58% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 26.90% | +0.26% |
Сравнение комиссий MLPB и BDCX
MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и BDCX
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности BDCX в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.99% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
MLPB and BDCX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.40%) compared to MLPB (5.33%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, MLPB leads with 18.51% vs 1.22% for BDCX. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 18.51% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 5.99% for MLPB.
MLPB is categorized as MLPs, while BDCX is Leveraged Equities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.95% for BDCX.
MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPB и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор