PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPB с BDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).

MLPB и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPB и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI

Сравнение комиссий MLPB и BDCX

MLPB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

MLPB vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.79

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-1.02

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.80

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

-1.60

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.79

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.12

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между MLPB и BDCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и BDCX

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности BDCX в 22.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPB и BDCX

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и BDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPBBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-34.96%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-30.46%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-34.96%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-30.97%

+27.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-9.61%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

15.30%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 3.88%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPBBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

9.60%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

20.85%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

32.17%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

25.99%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

26.63%

+1.47%