PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPAX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPAX с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPAX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both funds - MLPAX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. MLPAX is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 10 years, MLPAX returned 8.64%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPAX charges 1.54%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности MLPAX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPAX показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции MLPAX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.47% соответственно.

MLPAX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.08%
С начала года
17.63%
6 месяцев
16.11%
1 год
20.72%
3 года*
25.78%
5 лет*
21.02%
10 лет*
8.64%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPAX и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		17.63%4.31%40.77%20.43%29.07%39.45%-30.58%5.60%-15.05%-7.22%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between MLPAX and VDE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г.

0.71

The correlation between MLPAX and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с MLPAX:
MLPAX с MLPLXMLPAX с HMSFXMLPAX с MLPDXMLPAX с MLPFXMLPAX с IVNQXMLPAX с EMOMLPAX с NML
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

MLPAX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPAX
Ранг доходности на риск MLPAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPAX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAXVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.41

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.06

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.13

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

12.11

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPAX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPAX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.41

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MLPAX и VDE

Максимальная просадка MLPAX за все время составила -77.51%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPAX и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.51%

-74.20%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.80%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-21.41%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-26.58%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.85%

-69.29%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.27%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-19.96%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.02%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPAX и VDE

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что MLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.99%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

16.27%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

20.34%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

26.40%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

29.93%

-3.96%

Сравнение комиссий MLPAX и VDE

MLPAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPAX и VDE

Дивидендная доходность MLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		5.25%5.72%5.00%5.91%6.56%7.91%14.02%9.91%10.40%8.21%7.34%7.99%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MLPAX and VDE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to MLPAX (4.76%). In terms of maximum drawdown, MLPAX dropped -77.51% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPAX и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор