PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPA returned 15.86%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

MLPA

1 день
1.22%
1 месяц
0.72%
С начала года
17.49%
6 месяцев
14.69%
1 год
19.63%
3 года*
17.58%
5 лет*
15.86%
10 лет*
6.12%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		17.49%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-10.44%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between MLPA and PAVE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.49

Over the past year, the correlation between MLPA and PAVE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPA и PAVE

Секторы
MLPA
PAVE

Энергетика

96.9%
0.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Энергетика

MLPA
96.9%
PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

MLPA

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

MLPA

-

PAVE

-

Здравоохранение

MLPA

-

PAVE

-

Промышленность

MLPA

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

MLPA

-

PAVE

-

Технологии

MLPA

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

MLPA vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.02

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.86

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.19

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

11.72

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.68

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MLPA и PAVE

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-44.08%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.91%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-26.23%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-26.23%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.27%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-6.24%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.24%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и PAVE

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.67%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.10%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

15.18%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

18.80%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

21.60%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

24.38%

+3.09%

Сравнение комиссий MLPA и PAVE

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и PAVE

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.19%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and PAVE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to MLPA (4.67%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 15.86% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

MLPA has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.76% for PAVE.

MLPA is categorized as MLPs, while PAVE is Utilities Equities. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор