Сравнение MLPA с DTCR
MLPA (Global X MLP ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPA returned 14.82%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
MLPA
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 6.04%
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPA и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 14.27% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | 26.17% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between MLPA and DTCR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between MLPA and DTCR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPA vs. DTCR — Ранг доходности на риск
MLPA
DTCR
Сравнение MLPA c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPA | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.76 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 17.72 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPA и DTCR
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPA | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -38.98% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -12.89% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -24.96% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -38.98% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -3.02% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -12.28% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.18% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и DTCR
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.66%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPA | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 9.71% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 18.51% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 23.26% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.15% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.10% | +5.34% |
Сравнение комиссий MLPA и DTCR
MLPA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и DTCR
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.39% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
MLPA and DTCR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to MLPA (4.66%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs 14.82% for MLPA. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.
MLPA has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.74% for DTCR.
MLPA is categorized as MLPs, while DTCR is REIT. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.77% for MLPA and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPA и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор