PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPA returned 15.86%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

MLPA

1 день
1.22%
1 месяц
0.72%
С начала года
17.49%
6 месяцев
14.69%
1 год
19.63%
3 года*
17.58%
5 лет*
15.86%
10 лет*
6.12%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		17.49%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between MLPA and BOTZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.36

Over the past year, the correlation between MLPA and BOTZ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPA и BOTZ

Секторы
MLPA
BOTZ

Энергетика

96.9%
0.5%

Коммунальные услуги

3.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Энергетика

MLPA
96.9%
BOTZ
0.5%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
BOTZ
0.0%

Сырьевые материалы

MLPA

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

BOTZ
0.0%

Финансовые услуги

MLPA

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

MLPA

-

BOTZ
9.0%

Промышленность

MLPA

-

BOTZ
48.6%

Недвижимость

MLPA

-

BOTZ

-

Технологии

MLPA

-

BOTZ
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

MLPA vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPABOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.19

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.82

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.48

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

5.08

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPABOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MLPA и BOTZ

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPABOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-55.54%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-19.34%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-29.02%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-55.54%

+36.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.72%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-18.32%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.63%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и BOTZ

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 4.67%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPABOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.76%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

18.41%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

23.97%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

26.72%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

25.72%

+1.75%

Сравнение комиссий MLPA и BOTZ

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и BOTZ

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.19%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and BOTZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to MLPA (4.67%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, MLPA leads with 15.86% vs 3.08% for BOTZ. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 15.86% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

MLPA has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.59% for BOTZ.

MLPA is categorized as MLPs, while BOTZ is Robotics. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.68% for BOTZ.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор