PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPA с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPA (Global X MLP ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPA returned 17.70%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.77%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

MLPA

1 день
1.35%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
13.90%
С начала года
18.84%
1 год
19.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
17.70%
10 лет*
6.12%

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPA
Global X MLP ETF		18.84%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-13.17%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between MLPA and AIQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.31

The correlation between MLPA and AIQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и AIQ

Секторы
MLPA
AIQ

Энергетика

102.1%

-

Промышленность

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

77.4%

Энергетика

MLPA
102.1%
AIQ

-

Промышленность

MLPA
3.9%
AIQ
3.4%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
AIQ

-

Сырьевые материалы

MLPA

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

MLPA

-

AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

AIQ

-

Финансовые услуги

MLPA

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

MLPA

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

MLPA

-

AIQ

-

Технологии

MLPA

-

AIQ
77.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с MLPD.LMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

MLPA vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPAAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.27

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.73

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.13

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

6.08

+0.09

MLPA vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPA и AIQ

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-44.66%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-16.47%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-26.35%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-44.66%

+25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-15.44%

+13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-9.79%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.77%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и AIQ

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 5.09%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

11.47%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

24.11%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

27.70%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

26.27%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

25.92%

+1.48%

Сравнение комиссий MLPA и AIQ

MLPA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и AIQ

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.11%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and AIQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to MLPA (5.09%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, MLPA leads with 17.70% vs 14.77% for AIQ. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPA has performed better with a 17.70% return vs 14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.08% for AIQ.

MLPA is categorized as MLPs, while AIQ is Technology Equities. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.77% for MLPA and 0.68% for AIQ.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор