Сравнение MLOZX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLOZX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLOZX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 27.86% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MLOZX показывает доходность 27.86%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 11.89% против 11.29% соответственно.
MLOZX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 27.86%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 50.75%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 11.89%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLOZX и VENAX
MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
MLOZX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MLOZX
VENAX
Сравнение MLOZX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLOZX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.63 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.05 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.09 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 5.98 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLOZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.63 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MLOZX и VENAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLOZX и VENAX
Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.09% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MLOZX и VENAX
Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLOZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -74.42% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -19.04% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -26.59% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -69.58% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.12% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -20.09% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 6.64% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLOZX и VENAX
Текущая волатильность для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLOZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.01% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 13.94% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 24.99% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 26.55% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 30.17% | -6.00% |