PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLN с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLN с BSMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLN (VanEck Long Muni ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - MLN tracks the Bloomberg AMT-Free Long Continuous while BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLN returned -1.05%/yr vs 0.48%/yr for BSMR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLN charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.

Доходность

Сравнение доходности MLN и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 1.04%.

MLN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.58%
1 год
9.33%
3 года*
3.46%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
1.49%

BSMR

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.16%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLN и BSMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLN
VanEck Long Muni ETF		1.92%1.82%1.54%8.05%-17.20%2.20%6.22%0.58%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		1.04%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%

Correlation

The correlation between MLN and BSMR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between MLN and BSMR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long Muni ETF

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с HYMUMLN с LKORMLN с VCLTMLN с TLTMLN с EMNTMLN с BLV
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с SCMBBSMR с CALI

Доходность на риск

MLN vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLN c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNBSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.33

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
5.57

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

7.37

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

23.41

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLN vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа BSMR равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и BSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNBSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.33

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MLN и BSMR

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и BSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLNBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-13.49%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-0.57%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.84%

-3.50%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-12.02%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

0.00%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.49%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.18%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и BSMR

VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLNBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.34%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

0.92%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.25%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

3.03%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

5.72%

+3.16%

Сравнение комиссий MLN и BSMR

MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и BSMR

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BSMR в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.71%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%

Часто задаваемые вопросы

MLN and BSMR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLN has higher volatility (1.56%) compared to BSMR (0.34%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs BSMR's -13.49%.

On 5-year performance, BSMR leads with 0.48% vs -1.05% for MLN. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSMR has performed better with a 0.48% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for MLN.

MLN has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.72% for BSMR.

MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.18% for BSMR.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLN и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор