Сравнение MLFIX с MFEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и MFEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и MFEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 9.72% против 15.97% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и MFEKX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEKX в 0.51%.
Доходность на риск
MLFIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск
MLFIX
MFEKX
Сравнение MLFIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | MFEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.86 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.62 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 2.09 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.81 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и MFEKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и MFEKX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и MFEKX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и MFEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -36.06% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -17.27% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -36.06% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -36.06% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -14.11% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -5.66% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.13% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и MFEKX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 3.51%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.97% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 12.64% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 21.85% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 21.91% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 21.15% | -7.23% |