Сравнение MLFIX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции MLFIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.72% против 3.87% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и FFGZX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
MLFIX
FFGZX
Сравнение MLFIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.12 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.99 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.42 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и FFGZX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и FFGZX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -14.94% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -3.33% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -14.94% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -14.94% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -3.09% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -2.29% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.79% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и FFGZX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.85% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.78% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 4.35% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 5.03% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 4.39% | +9.53% |