Сравнение MKTN с LSEQ
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.
MKTN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.22% | 3.22% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.96% | 0.71% |
Correlation
The correlation between MKTN and LSEQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение MKTN c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и LSEQ
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -8.35% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.21% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 16.03% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.58% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.58% | -7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и LSEQ
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности LSEQ в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.79% | 2.20% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and LSEQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.49% for MKTN.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Harbor.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор