Сравнение MKTN с FLCG
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и FLCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FLCG с доходностью 4.66%.
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и FLCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 4.66% | 2.63% |
Correlation
The correlation between MKTN and FLCG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. FLCG — Ранг доходности на риск
MKTN
FLCG
Сравнение MKTN c FLCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | FLCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и FLCG
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки FLCG в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и FLCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | FLCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -22.95% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.01% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.63% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и FLCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | FLCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 15.43% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 21.09% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 21.09% | -14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и FLCG
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности FLCG в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and FLCG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.05% for FLCG.
MKTN is categorized as Long-Short, while FLCG is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и FLCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор