Сравнение MKTN с FSCC
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и FSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FSCC с доходностью 19.40%.
MKTN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 41.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и FSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.14% | 3.22% |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 19.40% | 1.78% |
Correlation
The correlation between MKTN and FSCC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. FSCC — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSCC
Сравнение MKTN c FSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | FSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и FSCC
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и FSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | FSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -27.17% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -5.07% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и FSCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | FSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 19.61% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 22.35% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 22.35% | -15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и FSCC
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности FSCC в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.23% | 0.27% | 0.16% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and FSCC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.23% for FSCC.
MKTN is categorized as Long-Short, while FSCC is Small Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и FSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор