Сравнение MKTN с QAI
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Equity Market Neutral fund actively managed by Federated, while QAI is a Long-Short fund tracking the NYLI Hedge Multi-Strategy Index. MKTN is actively managed, while QAI is passively managed. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MKTN charges 1.94%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 8.74%.
MKTN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $750.17K | $507.61K | $623.44K | |
| $1.93M | $1.98M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам MKTN и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 6.88% | 3.22% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 1.33% |
Correlation
The correlation between MKTN and QAI is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. QAI — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAI
Сравнение MKTN c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и QAI
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -14.95% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -2.56% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и QAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 6.90% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 6.73% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 6.25% | +0.42% |
Сравнение комиссий MKTN и QAI
MKTN берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и QAI
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.48% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and QAI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.94% for MKTN.
QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.48% for MKTN.
MKTN is categorized as Equity Market Neutral, while QAI is Long-Short. They also come from different issuers: Federated and New York Life. Their fees differ too: 1.94% for MKTN and 0.79% for QAI.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор