Сравнение MKTN с QAI
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. MKTN is actively managed, while QAI is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 8.45%.
MKTN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам MKTN и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.14% | 3.22% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.45% | 1.33% |
Correlation
The correlation between MKTN and QAI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. QAI — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAI
Сравнение MKTN c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и QAI
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -14.95% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.20% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.57% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и QAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 6.58% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.67% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.23% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и QAI
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QAI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and QAI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAI has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: Federated Hermes and New York Life.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор