Сравнение MKTN с KMLM
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 9.75%.
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.75% | 1.50% |
Correlation
The correlation between MKTN and KMLM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. KMLM — Ранг доходности на риск
MKTN
KMLM
Сравнение MKTN c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и KMLM
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -27.47% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -14.42% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -12.74% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 11.45% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 14.62% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 14.73% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и KMLM
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности KMLM в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.58% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and KMLM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: Federated Hermes and CICC.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор