Сравнение MKTN с KMLM
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. MKTN is actively managed, while KMLM is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.70%.
MKTN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.72% | 3.22% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.70% | 1.24% |
Correlation
The correlation between MKTN and KMLM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. KMLM — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение MKTN c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и KMLM
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -27.47% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.91% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -12.79% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 11.48% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.57% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.67% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и KMLM
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности KMLM в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and KMLM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.49% for MKTN.
MKTN is categorized as Long-Short, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Federated Hermes and KraneShares.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор