Сравнение MKTN с HDG
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. MKTN is actively managed, while HDG is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.62%.
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам MKTN и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.62% | 2.11% |
Correlation
The correlation between MKTN and HDG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. HDG — Ранг доходности на риск
MKTN
HDG
Сравнение MKTN c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.43 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и HDG
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -15.31% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.15% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.77% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и HDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 5.63% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 7.15% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 7.11% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и HDG
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HDG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and HDG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: Federated Hermes and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор