Сравнение MKR-USD с MSTR
MKR-USD (Maker) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, MKR-USD returned -9.56%/yr vs 12.64%/yr for MSTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -37.58%.
MKR-USD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -18.63%
- 6 месяцев
- -45.40%
- С начала года
- -37.58%
- 1 год
- -78.98%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам MKR-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKR-USD Maker | 10.98% | -9.60% | -12.34% | 233.05% | -78.16% | 298.17% | 34.86% | -4.43% | -53.44% | 3,893.64% |
MSTR Strategy Inc | -37.58% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | 4.41% |
Correlation
The correlation between MKR-USD and MSTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2017 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MKR-USD
MSTR
Сравнение MKR-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKR-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.75 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.98 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.42 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и MSTR
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -99.86% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -80.70% | +23.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -82.63% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -84.11% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.10% | -79.98% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -86.43% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 57.68% | -43.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и MSTR
Текущая волатильность для Maker (MKR-USD) составляет 23.23%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 25.52% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.01% | 60.59% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 74.27% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 90.75% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.45% | 74.25% | +246.20% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and MSTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.52%) compared to MKR-USD (23.23%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs MSTR's -99.86%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор