PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKR-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MKR-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.67%
13.41%
MKR-USD
AVAX-USD

Доходность по периодам

С начала года, MKR-USD показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью 11.79%.


MKR-USD

С начала года

-3.90%

1 месяц

40.69%

6 месяцев

-40.67%

1 год

10.83%

5 лет (среднегодовая)

28.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVAX-USD

С начала года

11.79%

1 месяц

61.61%

6 месяцев

13.41%

1 год

108.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MKR-USDAVAX-USD
Коэф-т Шарпа-0.61-0.39
Коэф-т Сортино-0.69-0.05
Коэф-т Омега0.941.00
Коэф-т Кальмара0.010.02
Коэф-т Мартина-1.19-0.71
Индекс Язвы46.10%50.28%
Дневная вол-ть69.84%77.40%
Макс. просадка-91.67%-93.48%
Текущая просадка-73.10%-68.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MKR-USD и AVAX-USD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKR-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKR-USD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.61-0.39
Коэффициент Сортино MKR-USD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.69-0.05
Коэффициент Омега MKR-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.941.00
Коэффициент Кальмара MKR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.010.02
Коэффициент Мартина MKR-USD, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.19-0.71
MKR-USD
AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа MKR-USD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKR-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
-0.39
MKR-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок MKR-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.67%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.10%
-68.02%
MKR-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MKR-USD и AVAX-USD

Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 30.22% и 31.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.22%
31.72%
MKR-USD
AVAX-USD