Сравнение MKR-USD с AVAX-USD
MKR-USD (Maker) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MKR-USD returned -9.56%/yr vs -9.25%/yr for AVAX-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.42%.
MKR-USD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKR-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between MKR-USD and AVAX-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between MKR-USD and AVAX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
MKR-USD
AVAX-USD
Сравнение MKR-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKR-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.87 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.19 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -95.65% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -83.27% | +26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -90.29% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -95.65% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.10% | -95.13% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -70.59% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 46.16% | -32.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и AVAX-USD
Maker (MKR-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 18.05% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.01% | 46.99% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 64.97% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 83.57% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.45% | 96.19% | +224.26% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKR-USD has higher volatility (23.23%) compared to AVAX-USD (18.05%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs AVAX-USD's -95.65%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор