Сравнение MKR-USD с AVAX-USD
MKR-USD (Maker) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MKR-USD returned -16.63%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
MKR-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 35.09%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 39.84%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKR-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between MKR-USD and AVAX-USD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between MKR-USD and AVAX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
MKR-USD
AVAX-USD
Сравнение MKR-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKR-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.79 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.16 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.80 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -94.90% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -80.40% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -88.63% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -94.90% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -94.90% | +23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.20% | -70.12% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 61.10% | -40.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и AVAX-USD
Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 17.38% и 17.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 17.15% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.16% | 47.57% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 66.14% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.29% | 84.49% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.49% | 96.90% | -6.41% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKR-USD has higher volatility (17.38%) compared to AVAX-USD (17.15%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs AVAX-USD's -94.90%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор