PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKR-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MKR-USDAVAX-USD
Дох-ть с нач. г.-33.97%-37.75%
Дох-ть за 1 год-15.94%83.43%
Дох-ть за 3 года-28.16%-32.56%
Коэф-т Шарпа-0.69-0.57
Коэф-т Сортино-0.95-0.53
Коэф-т Омега0.920.95
Коэф-т Кальмара0.010.02
Коэф-т Мартина-1.42-1.04
Индекс Язвы43.20%48.87%
Дневная вол-ть66.52%79.69%
Макс. просадка-91.67%-93.48%
Текущая просадка-81.52%-82.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MKR-USD и AVAX-USD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKR-USD и AVAX-USD

С начала года, MKR-USD показывает доходность -33.97%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -37.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.11%
-32.10%
MKR-USD
AVAX-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKR-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKR-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKR-USD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKR-USD, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00-0.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKR-USD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.200.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKR-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKR-USD, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.42
AVAX-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00-0.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.200.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.04

Сравнение коэффициента Шарпа MKR-USD и AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа MKR-USD на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAX-USD равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKR-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
-0.57
MKR-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок MKR-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.67%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.52%
-82.19%
MKR-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MKR-USD и AVAX-USD

Maker (MKR-USD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.00%
17.06%
MKR-USD
AVAX-USD