Сравнение MKR-USD с BTC-USD
MKR-USD (Maker) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MKR-USD returned -16.63%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
MKR-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 35.09%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 39.84%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам MKR-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between MKR-USD and BTC-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between MKR-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MKR-USD
BTC-USD
Сравнение MKR-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKR-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.78 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.39 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.93 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.13 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и BTC-USD
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -85.30% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -50.87% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -50.87% | -26.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -76.67% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -50.87% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.20% | -42.29% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 34.02% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и BTC-USD
Maker (MKR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 10.54% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.16% | 34.26% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 35.65% | +26.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.29% | 44.98% | +31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.49% | 56.70% | +33.79% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and BTC-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKR-USD has higher volatility (17.38%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs BTC-USD's -85.30%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор