Сравнение MKR-USD с AAVE-USD
MKR-USD (Maker) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MKR-USD returned -16.63%/yr vs -29.68%/yr for AAVE-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -56.87%.
MKR-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 35.09%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 39.84%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKR-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between MKR-USD and AAVE-USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between MKR-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
MKR-USD
AAVE-USD
Сравнение MKR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKR-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.90 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.46 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.87 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -92.10% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -82.43% | +25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -83.58% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -88.40% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -90.00% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.20% | -68.44% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 53.16% | -32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Maker (MKR-USD) составляет 17.38%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 19.39% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.16% | 57.58% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 70.70% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.29% | 83.12% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.49% | 3,554.58% | -3,464.09% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to MKR-USD (17.38%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs AAVE-USD's -92.10%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор