Сравнение MKR-USD с AAVE-USD
MKR-USD (Maker) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MKR-USD returned -9.56%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -38.47%.
MKR-USD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- -20.51%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKR-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between MKR-USD and AAVE-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between MKR-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
MKR-USD
AAVE-USD
Сравнение MKR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKR-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.87 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.27 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -92.10% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -82.96% | +25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -84.08% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -88.40% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.10% | -85.73% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -68.77% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 49.47% | -35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Maker (MKR-USD) составляет 23.23%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 24.69% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.01% | 59.15% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 70.51% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 82.03% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.45% | 3,518.27% | -3,197.82% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to MKR-USD (23.23%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs AAVE-USD's -92.10%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор