Сравнение MKR-USD с AAVE-USD
MKR-USD (Maker) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MKR-USD returned -8.15%/yr vs -15.24%/yr for AAVE-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -43.82%.
MKR-USD
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -22.28%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- -8.15%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -68.02%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKR-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between MKR-USD and AAVE-USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between MKR-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
MKR-USD
AAVE-USD
Сравнение MKR-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKR-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.82 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.26 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -92.10% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -82.96% | +25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -84.08% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -88.40% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.09% | -86.97% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -68.60% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 48.54% | -32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и AAVE-USD
Maker (MKR-USD) и Aave (AAVE-USD) имеют волатильность 25.84% и 24.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 24.80% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 57.74% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 69.50% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.98% | 82.34% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.53% | 3,536.70% | -3,215.17% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKR-USD has higher volatility (25.84%) compared to AAVE-USD (24.80%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs AAVE-USD's -92.10%.
MKR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор