Сравнение MKR-USD с NEAR-USD
MKR-USD (Maker) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MKR-USD returned -8.15%/yr vs -0.82%/yr for NEAR-USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKR-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKR-USD показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 19.79%.
MKR-USD
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -22.28%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- -8.15%
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -28.99%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKR-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKR-USD Maker | -2.38% | -9.60% | -12.34% | 233.05% | -78.16% | 298.17% | 2.06% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 19.79% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
Correlation
The correlation between MKR-USD and NEAR-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKR-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
MKR-USD
NEAR-USD
Сравнение MKR-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maker (MKR-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKR-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.22 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.37 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKR-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка MKR-USD за все время составила -91.59%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKR-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKR-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -95.24% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.25% | -69.74% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.22% | -89.15% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.00% | -95.24% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.09% | -91.04% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -70.36% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 47.59% | -31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKR-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для Maker (MKR-USD) составляет 25.84%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 39.31%. Это указывает на то, что MKR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKR-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 39.31% | -13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 71.98% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 83.91% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.98% | 95.27% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.53% | 102.86% | +218.67% |
Часто задаваемые вопросы
MKR-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (39.31%) compared to MKR-USD (25.84%). In terms of maximum drawdown, MKR-USD dropped -91.59% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKR-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор