PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKOR с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с KDEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. MKOR is actively managed, while KDEF is passively managed. Over the past year, MKOR returned 106.40% vs -1.81% for KDEF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 64.92%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -12.28%.

MKOR

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.01%
6 месяцев
46.60%
С начала года
64.92%
1 год
106.40%
3 года*
32.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и KDEF

2026 (YTD)2025
MKOR
Matthews Korea Active ETF		64.92%61.55%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%

Correlation

The correlation between MKOR and KDEF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.49

The correlation between MKOR and KDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и KDEF

Секторы
MKOR
KDEF

Технологии

52.6%
2.7%

Промышленность

24.4%
87.8%

Финансовые услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.5%
2.9%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MKOR
52.6%
KDEF
2.7%

Промышленность

MKOR
24.4%
KDEF
87.8%

Финансовые услуги

MKOR
9.0%
KDEF

-

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.2%
KDEF
6.6%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.2%
KDEF

-

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.8%
KDEF

-

Здравоохранение

MKOR
1.5%
KDEF
2.9%

Сырьевые материалы

MKOR
1.4%
KDEF

-

Энергетика

MKOR
0.7%
KDEF

-

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
KDEF

-

Недвижимость

MKOR

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM

Доходность на риск

MKOR vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKORKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.04

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.29

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

-0.04

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

-0.12

+16.34

MKOR vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и KDEF

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки KDEF в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-42.23%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-42.23%

+21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-41.65%

+21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-8.65%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

15.13%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и KDEF

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

16.56%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.71%

39.99%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.45%

48.14%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

48.43%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

48.43%

-18.54%

Сравнение комиссий MKOR и KDEF

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и KDEF

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности KDEF в 7.83%

ПозицияTTM20252024
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.59%2.62%5.28%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and KDEF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.43%) compared to KDEF (16.56%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs KDEF's -42.23%.

On 1-year performance, MKOR leads with 106.40% vs -1.81% for KDEF. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 106.40% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 1.59% for MKOR.

MKOR is categorized as South Korea Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Matthews and PLUS. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.65% for KDEF.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор