PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKOR с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

MKOR и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MKOR и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKOR и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		29.69%70.33%-15.76%7.97%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

MKOR

1 день
2.28%
1 месяц
-12.20%
С начала года
29.69%
6 месяцев
49.05%
1 год
112.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с TSMMKOR с SILJMKOR с VGTMKOR с QDVO
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKF

Сравнение комиссий MKOR и ADVE

И MKOR, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

MKOR
Matthews Korea Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

MKOR vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKORADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

1.94

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.94

2.61

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

2.92

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.27

11.49

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKORADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.94

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.23

-0.20

Корреляция

Корреляция между MKOR и ADVE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и ADVE

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		2.02%2.62%5.28%0.00%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MKOR и ADVE

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MKORADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-18.41%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-11.73%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-7.49%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.21%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.98%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и ADVE

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKORADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

8.13%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.41%

12.99%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

17.63%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

15.12%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

15.12%

+9.15%