PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKOR с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с ADVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 115.53% vs 31.70% for ADVE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 68.84%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 18.51%.

MKOR

1 день
-0.06%
1 месяц
-8.36%
6 месяцев
36.20%
С начала года
68.84%
1 год
115.53%
3 года*
35.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.51%

ADVE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.44%
С начала года
18.51%
1 год
31.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF
$66.56K$40.32K$32.91K

MKOR

Matthews Korea Active ETF
$733.07K$920.30K$1.43M

Сравнение доходности по годам MKOR и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		68.84%70.33%-15.76%8.28%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		18.51%26.12%7.02%4.58%

Correlation

The correlation between MKOR and ADVE is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between MKOR and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и ADVE

Секторы
MKOR
ADVE

Технологии

51.5%
30.8%

Промышленность

24.6%
11.5%

Финансовые услуги

10.1%
28.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.6%

Здравоохранение

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.4%
3.8%

Энергетика

0.7%
0.8%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

MKOR
51.5%
ADVE
30.8%

Промышленность

MKOR
24.6%
ADVE
11.5%

Финансовые услуги

MKOR
10.1%
ADVE
28.9%

Потребительский циклический сектор

MKOR
6.8%
ADVE
5.9%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.4%
ADVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
ADVE
2.6%

Здравоохранение

MKOR
1.6%
ADVE
1.0%

Сырьевые материалы

MKOR
1.4%
ADVE
3.8%

Энергетика

MKOR
0.7%
ADVE
0.8%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
ADVE
1.0%

Недвижимость

MKOR

-

ADVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGTMKOR с TSM
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с EWSADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с JPANADVE с ECNS

Доходность на риск

MKOR vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MKOR c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKORADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.62

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.28

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.71

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

9.19

+4.76

MKOR vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ADVE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и ADVE

Максимальная просадка MKOR за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-18.41%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.42%

-11.73%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-3.08%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.24%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.46%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и ADVE

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

5.79%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

17.41%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.50%

19.65%

+25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

16.51%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

16.51%

+14.21%

Сравнение комиссий MKOR и ADVE

И MKOR, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и ADVE

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ADVE в 2.17%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.17%2.97%6.00%0.37%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.55%2.62%5.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and ADVE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (16.62%) compared to ADVE (5.79%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -29.42% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, MKOR leads with 115.53% vs 31.70% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 115.53% return vs 31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR and ADVE have the same expense ratio: 0.79% per year.

ADVE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.55% for MKOR.

MKOR is categorized as South Korea Equities, while ADVE is Asia Pacific Equities.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор