PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с ADVE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 138.60% vs 32.91% for ADVE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 72.54%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 14.80%.

MKOR

1 день
-10.99%
1 месяц
-6.07%
С начала года
72.54%
6 месяцев
79.69%
1 год
138.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
-5.21%
1 месяц
-5.10%
С начала года
14.80%
6 месяцев
16.34%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		72.54%70.33%-15.76%7.97%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		14.80%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between MKOR and ADVE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between MKOR and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и ADVE

Секторы
MKOR
ADVE

Технологии

56.1%
29.0%

Промышленность

15.0%
13.6%

Финансовые услуги

8.0%
27.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.9%

Здравоохранение

1.5%
1.1%

Сырьевые материалы

0.8%
3.4%

Энергетика

0.6%
1.2%

Коммунальные услуги

0.6%
1.1%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

MKOR
56.1%
ADVE
29.0%

Промышленность

MKOR
15.0%
ADVE
13.6%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
ADVE
6.9%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
ADVE
9.5%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
ADVE
2.9%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
ADVE
1.1%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
ADVE
3.4%

Энергетика

MKOR
0.6%
ADVE
1.2%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
ADVE
1.1%

Недвижимость

MKOR

-

ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPLMKOR с SILJ
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNSADVE с JPAN

Доходность на риск

MKOR vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKORADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.87

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.56

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

2.82

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

11.09

+14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ADVE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKORADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.87

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MKOR и ADVE

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-18.41%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-11.73%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-6.11%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.15%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.98%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и ADVE

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

7.27%

+13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

15.45%

+20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.79%

17.70%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

15.99%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

15.99%

+11.83%

Сравнение комиссий MKOR и ADVE

И MKOR, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и ADVE

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ADVE в 2.60%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.60%2.97%6.00%0.37%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.52%2.62%5.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and ADVE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (20.86%) compared to ADVE (7.27%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, MKOR leads with 138.60% vs 32.91% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 138.60% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR and ADVE have the same expense ratio: 0.79% per year.

ADVE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.52% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор