PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с KORU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. MKOR is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, MKOR returned 138.60% vs 886.26% for KORU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MKOR charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 72.54%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 235.99%.

MKOR

1 день
-10.99%
1 месяц
-6.07%
С начала года
72.54%
6 месяцев
79.69%
1 год
138.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-41.89%
1 месяц
-27.29%
С начала года
235.99%
6 месяцев
287.50%
1 год
886.26%
3 года*
84.33%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и KORU

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		72.54%70.33%-15.76%-2.16%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		235.99%432.73%-62.18%-12.66%

Correlation

The correlation between MKOR and KORU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between MKOR and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и KORU

Секторы
MKOR
KORU

Технологии

56.1%
52.3%

Промышленность

15.0%
20.4%

Финансовые услуги

8.0%
16.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.8%

Здравоохранение

1.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.8%
2.0%

Энергетика

0.6%
1.4%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

MKOR
56.1%
KORU
52.3%

Промышленность

MKOR
15.0%
KORU
20.4%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
KORU
16.7%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
KORU
5.8%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
KORU
2.9%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
KORU
1.8%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
KORU
3.5%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
KORU
2.0%

Энергетика

MKOR
0.6%
KORU
1.4%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
KORU
0.4%

Недвижимость

MKOR

-

KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPLMKOR с SILJ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

MKOR vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKORKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
6.79

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.69

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.54

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

14.58

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

45.51

-19.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.60, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKORKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

6.79

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.05

+1.24

Просадки

Сравнение просадок MKOR и KORU

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-95.79%

+73.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-61.39%

+40.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-51.77%

+37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-57.52%

+51.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

19.63%

-14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и KORU

Текущая волатильность для Matthews Korea Active ETF (MKOR) составляет 20.86%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 81.14%. Это указывает на то, что MKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.86%

81.14%

-60.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

124.83%

-89.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.79%

131.98%

-93.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

87.31%

-59.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

81.08%

-53.26%

Сравнение комиссий MKOR и KORU

MKOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и KORU

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности KORU в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.27%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.52%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MKOR and KORU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KORU has higher volatility (81.14%) compared to MKOR (20.86%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 886.26% vs 138.60% for MKOR. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MKOR has been the lower-risk option at 20.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 886.26% return vs 138.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

MKOR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.27% for KORU.

MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Matthews and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор