PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKL с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKL (Markel Group Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Group Inc. (MKL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.61% против 24.16% соответственно.

MKL

1 день
2.00%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
-5.90%
С начала года
-8.76%
1 год
-1.76%
3 года*
12.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
7.61%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Group Inc.		-8.76%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between MKL and XLK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.33

The correlation between MKL and XLK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Group Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

MKL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.55

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.04

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.39

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

7.13

-7.32

MKL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и XLK

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-82.05%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-15.92%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-25.66%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-33.56%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-33.56%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-10.33%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-34.84%

+23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

5.34%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и XLK

Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 6.08%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.89%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

20.95%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

24.54%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

25.58%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

24.80%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и XLK

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKL
Markel Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MKL and XLK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор