PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKL с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKL (Markel Group Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Group Inc. (MKL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.61% против 24.44% соответственно.

MKL

1 день
2.00%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
-5.90%
С начала года
-8.76%
1 год
-1.76%
3 года*
12.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
7.61%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Group Inc.		-8.76%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between MKL and VGT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.36

The correlation between MKL and VGT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Group Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MKL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.51

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.01

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.16

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

6.19

-6.38

MKL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и VGT

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-54.63%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-16.40%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-27.23%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-35.07%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-35.07%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-9.06%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-7.94%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

5.70%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и VGT

Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 6.08%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.66%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

19.53%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

23.44%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

25.70%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

24.81%

+0.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и VGT

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKL
Markel Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MKL and VGT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор